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優位な時間足に基づいたトレードを検証- 日経225mini


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前回、日経225miniの時間足ヒストリカルデータを手に入れました。
www.superi.jp

今回からはトレードロジックを検証していきたいと思います。

ロジックアイデア

市場が開いている時間は決まっています。ポジションの持ち越しはリスクですから金曜などはポジション調整の売りが出やすいとされています。
そこで、直近時間足を曜日・時間ごとに集計し、陽線または陰線の割合が65%以上の時間足において、始値で買い(売り)、終値で決済するというロジックを検証しました。
バックテストではWalk Forward Testingと呼ばれる、時系列データの古い方からモデル学習データとテストデータをサンプリングし、それらをスライドさせながらテストしていく手法を用いて検証しています。
f:id:ukichang:20190917234523p:plain 引用: 時系列データの評価方法 | S-Analysis

トレードのアサンプション

  • 資金は100万円
  • 売買枚数はNikkei225mini 2枚
  • 手数料に該当するスプレッドは1トレードあたり100円を想定
  • シグナルが出たら時間足の始値でポジションを取り、その時間足の終値でクローズする
  • 検証期間は2019/11~2019/08

シグナルとバックテストの実装

結果の考察

ここのところ同じロジックでポンド円でけっこう勝っていたので、他でも使えないかなと思って検証してみたのですが、イマイチでしたね、、
日経225miniの始値をプロットしたところ、収益曲線と逆相関があるように見受けられます。買いトレードの平均勝トレードをみると6,800円で、平均負トレードの-8,316円より1,500円ほど負け越しています。
また、総トレードの勝率 は47 %ですので、買いトレードを中心にエントリーポイントを絞れば収益プラスにできそうな気がします。
このチューニングはまた次回!

参考

PythonでFXシストレのバックテスト(2) - Qiita