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日経225miniのデータを手に入れる


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前回の記事でデータの取得先とデータ基盤の概要をまとめましたが、今回は日経225(mini)にフォーカスしてETL(収集・加工)します。

データ取得先

こちらの225Laboというサイト2006年以降分足データが無料でダウンロード可能(ただし、無料の会員登録が必要)です。 こちらのサイトでは他にJPX400、TOPIX、マザーズ先物のデータも同じく公開されています。リアルタイム性はなく、デイリー単位での更新なのですが、時間粒度で長期間のデータは無料では他では手に入らないかと思います。

加工

加工が必要な点として、夜間取引の場合、日付が翌営業日で保持しておりそのままでは直感的に理解しづらいので通常の日付に補正します。大阪証券取引所がそうゆう扱いのようです。コードは以下。

これで一般的なOHLC時間足の時系列データを手に入れることができました。
次回以降でこちらのデータを使ってロジック開発をしていきたいと思います。