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システムトレード環境を構築していくよ- イントロダクション


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投資資金が増えてきたため分散投資を検討できるようになってきました。分散投資は一般的に複数の異なる金融商品のポートフォリオを持つことですが、複数のトレード手法を持つことも該当するかと思います。
分散投資となると手法構築や資金管理・売買などが煩雑になるので、システムトレード環境を構築していきたいと思います。

全体構成図

イメージは次の図のとおりです。

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システムトレード構成図

大きく分けて3つのパートからなります。

1. データ収集
商品先物、株、指数先物、為替などのヒストリカルデータおよび相場に影響を与えそう(相場を予測するのに使えそう)なデータを(場合によってはリアルタイムに)APIやスクレイピングするなどして収集する。

2. ロジック
アノマリーやインジケータなどにもとづいたロジックのバックテストを行い、優位性のあるロジックを開発する。

3. 自動売買
APIやMT4、RPA等により、2のロジックのシグナルにもとづき発注・決済を自動で行うシステムをこう構築する。

開発の方針

トレード頻度少ない想定ですので、3. 自動売買のシステムは開発の優先度を落とし、しばらくはシグナルにもとづいて手動売買する方針です。
まずはロジック作るにもデータがないことには始まらないので、次回以降データをどこから収集し、どのような基盤を構築・運用するか検討します。