superi

働かないために全力で働くスタイル

【FX】為替レートの5分足のヒストリカルデータを入手する


スポンサーリンク

f:id:ukichang:20190317193034j:plain

以前、システムトレードのアルゴリズムを構築したいとお話しました。
www.superi.jp

が、そのためにはまず為替レートの過去データを入手しなければなりません。その入手先について検討したいと思います。

日足データの入手先

日足データは比較的簡単に入手可能です。マネースクウェアが公開しているデータであれば2007年からの日足、週足、月足を入手可能です。
ヒストリカルデータ | マーケット情報(FX) | FX - マネースクエア(M2J)

1時間足データの入手先

1時間足についてはかなり前にforexiteというロシア語の怪しいサイトwwをご紹介しましたが、まだ健在のようなので、こちらをご利用ください。
www.superi.jp

分足データの入手先

粒度の細かいデータは見つけるのに苦労しました。次の2業者が公開しています。

OANDA

為替レートをRest APIで提供している業者です。 国内で唯一Pythonでのシステムトレードに対応しています。今やりたいことはトレードではなく検証フェーズであり、オーバースペックなので使いません。ゆくゆくは口座開設したいと思います。

>>OANDAのリンクはこちら

Forex

MT4によるシステムトレードを提供している業者で、バックテスト用に過去データを無料で公開しています。期間は2001年1月から2018年12月31日までのレートで、18種類の通貨ペアをカバーしています。データセットですが、ところどころ抜けていますが、約1分ごとの始値、安値、高値、終値が入っています。
バックテスティングの改善に役立つForexヒストリカルデータの検索方法

とりあえずこれを使うことにします。
5分足として扱うために加工が必要なのですが、加工方法については次回書きたいと思います。

参考

為替の分足CSVデータが無料でダウンロードできるサイト - 技術メモ
機械学習用の為替の価格データはどこから取得するのがベスト?