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【FX】取引手法を増やすことでのリスクヘッジを考える


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投資の格言でDon't put all your eggs in one basket(卵を一つのカゴに盛るな)というのがありますが、本来的には株や債券など買いからでしか取引できない現物取引において銘柄を分散することを意味しているかと思います。
FXの場合、価格の下落自体がリスクになるわけでわありません(スワップを目的とした長期保有のケースを覗く)。下落局面では売りから入ればよいからです。ではなにをリスクと据えるか、それは現在の取引手法が使えなくなったり、現在の手法が得意としない相場局面に遭遇するときです。それらのリスクを減らし、収益向上を図るため、他の金融商品を検討するのも手だとは思いますが、運用額が少なくかつ、FXに多少ナレッジがあるのであれば、FXにリソースを集中し一点突破したほうが賢明です。
ではどのような取引手法があるか、調べてみました。

現在の手法

シグナル配信にもとづくトレードです。シグナル配信って何かといいますと、プロのトレーダーがポジション取った際に、そのポジションがリアルタイムにメールで送られてくるものです。トレードの頻度はスイングトレードで、取引数量は1回あたり5万通貨、ドル円、ユーロドルあたりの流動性の高い通貨に加え、ブレグジットで揺れるポンド円が主になっています。で、そのプロトレーダーはデイトレーダーZERO氏ですね。デイトレーダーなのにスイングトレードもできるんですねw
私が学生だった10年以上も前からトレーダーとして活躍されており、今もなお生き残っている方なので安心してポジションをとれます。相場観をブログで語っておられますが、かなり為替に対する理解が深いです。
FXデイトレーダーZEROのデイトレブログ

シグナル配信の申し込みこみはこちらから。
デイトレーダーZEROのFX投資塾 | FX・日本株・新興国投資のアナリスト一覧 | 創業16年の信頼!株式投資とFXの情報はグローバルリンクアドバイザーズ

昨年の実績

で、シグナル配信にもとづいたトレードの結果どうだったかといいますと、先日2018年ぶんの確定申告をした結果、FXによる所得は60万円ほどでした。
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2018年初の運用金額は330万円ほどでしたので、利回りは18%ほどとなります。今年も同じぐらいの運用成績が期待できるのであれば、運用可能な金額がふえているぶん、収益は伸ばせると考えています。唯一の懸念はゼロ氏が配信をいつまで続けるか、という点です。ですので別の手法を持ちたいという思惑です。

新たに検討中の手法

運用資金やスキルセットを鑑みた、現実的に取り入れられそうな手法は次の3つです。

キャリートレード(スワップポイントを目的とした長期保有)

トルコリラや豪ドル、メキシコペソなどの高金利通貨を買ってスワップポイントで収益をあげる戦略です。

メキシコペソの場合、10万通貨で1日あたり160円のスワップがつきます。ペソは10万通貨単位のトレードのところが多いのですが、もし10万通貨購入した場合、必要な証拠金はおよそ24,000円で、年間160*365=58,400円の収益、利回り340%!が期待できます。しかし昨年のトルコリラ暴落のように、高金利通貨は通貨下落にともなう評価損を抱えるリスクがあるので、ロスカットにならないように証拠金維持率には注意が必要です。仮に為替レート変動リスクを抑えるためレバレッジ2倍程度で運用した場合、必要な預託金280,000円でリターン58,400円ですので、利回り21%で悪くない運用方法なのではないのでしょうか。
その他懸念があるとすれば、高スワップはFX業者が顧客獲得を目的として一時的に高く設定しているケースがあるため、キャリートレードのバブルがはじけるとスワップも縮小されるでしょう。

優良なシグナル配信を探す

今ゼロ氏の配信ポジションにもとづいてトレードをし収益をあげていますが、他に高収益な配信を行なっている業者を探すことですね。優良な業者など、知っている方いたら教えてくださいw

目先はみんなのFXにシステムトレードがあり、優秀なストラテジーを選ぶだけで売買し収益をあげてくれるサービスがあるみたいなので検証してみたいと思います。

システムトレードのアルゴリズムを構築する

結論、やりたいのはこれですね。機械学習で為替予想モデルをつくって実際に運用するというものです。上記のみんなのFXのシステムトレードのシステムを自分でつくろうという魂胆です。他人の作ったロジックにいつまでも依存しててもいかんなと思った次第です。というわけで、今週からアルゴリズム開発に着手したいと思います。