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【FX】FX業者のポジション比率はトレードに使えるか -その1

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FXでは、反対売買による決済をすることで利益が確定します。そのためポジションが積み上がりすぎると、将来的に現在積み上がったポジションと逆方向に相場が動く可能性が高まります。具体的には、買いポジションが過大になれば相場下落、売りポジションが過大になれば相場上昇の可能性が高まっていると考えられます。

ポジション比率を示すデータとしてIMM通貨先物ポジションがあります。こちらはアメリカのシカゴマーカンタイル取引所(CME)で取引された通貨ポジションを全米先物取引委員会が毎週金曜日に公表しているもので、ヘッジファンドや実需の売買など多様な参加者のポジション比率の縮図として市場関係者が注目しています。 しかし、週に一回、しかも金曜日の取引終了後に火曜日時点の数値が発表されるため、情報の遅れ更新頻度の点から、デイトレには参考程度にしか使えません。

そこで、毎日更新されるポジション比率を公開しているデータ元を見出し、そのデータがトレードにおいて有効に活用可能かを検証したいと思います。

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【FX】仲値時間にかけて円安になるのか、売買のタイミングを調整して検証してみた

前回、仲値時間にかけて円安になるのか検証してみました。

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09:30の始値で買って、09:55の始値で売るケースを想定したところ、2018年は堅調に収益が積み上がっていますが、それ以前は行ったり来たりといった結果でした。
今回は売買の時間を調整し、収益が最大となるようチューニングをおこなってみました。

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【FX】仲値時間にかけて円安になるのか、今度は5分足で検証してみた

FXのアノマリーに、仲値時間にかけて円安になるというものがあります。これは、東京時間では日本企業が外国企業への支払いのためドルの需要が高まり、金融機関は銀行における1日の外貨の取引価格とされる仲値を決定する時間前(午前10時前)までにドル買いを強めることに起因するとされています。

かなり前に仲値時間にかけて円安になるのかを検証しました。
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その結果、1時間足での検証で、9時台において0.3銭円安になっていることを確認しました。
しかし1時間足では粒度が粗く、そのため円安の傾向が顕著にでなかったのではと思い、5分足で再度検証してみました。

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【FX】為替レートの5分足のヒストリカルデータを入手する

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以前、システムトレードのアルゴリズムを構築したいとお話しました。
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が、そのためにはまず為替レートの過去データを入手しなければなりません。その入手先について検討したいと思います。

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【FX】トルコリラのスワップ運用利回りは21.4%と高めだがちょい危険

以前、検討中の手法の一つにキャリートレード(スワップポイントを目的とした長期保有)について触れたのですが、FX業者のサイトを見ていたらちょっとありかも!?と思い、ちょっと検証してみたいと思います。
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