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システムトレードのデータ基盤- その1

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システムトレード環境を構築していくよ- イントロダクション - superi

前回システムトレードの全体構成をまとめましたが、今回はデータ収集まわりについて整理しておきたいと思います。といってもやはりシステムトレードのコアはロジックにあるため、一気にデータ基盤を仕上げるつもりもなく、 一旦は必要最小限の要件だけ検討、実装しておこうと思います。

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システムトレード環境を構築していくよ- イントロダクション

投資資金が増えてきたため分散投資を検討できるようになってきました。分散投資は一般的に複数の異なる金融商品のポートフォリオを持つことですが、複数のトレード手法を持つことも該当するかと思います。
分散投資となると手法構築や資金管理・売買などが煩雑になるので、システムトレード環境を構築していきたいと思います。

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【FX】FX業者のポジション比率はトレードに使えるか -その1

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FXでは、反対売買による決済をすることで利益が確定します。そのためポジションが積み上がりすぎると、将来的に現在積み上がったポジションと逆方向に相場が動く可能性が高まります。具体的には、買いポジションが過大になれば相場下落、売りポジションが過大になれば相場上昇の可能性が高まっていると考えられます。

ポジション比率を示すデータとしてIMM通貨先物ポジションがあります。こちらはアメリカのシカゴマーカンタイル取引所(CME)で取引された通貨ポジションを全米先物取引委員会が毎週金曜日に公表しているもので、ヘッジファンドや実需の売買など多様な参加者のポジション比率の縮図として市場関係者が注目しています。 しかし、週に一回、しかも金曜日の取引終了後に火曜日時点の数値が発表されるため、情報の遅れ更新頻度の点から、デイトレには参考程度にしか使えません。

そこで、毎日更新されるポジション比率を公開しているデータ元を見出し、そのデータがトレードにおいて有効に活用可能かを検証したいと思います。

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【FX】仲値時間にかけて円安になるのか、売買のタイミングを調整して検証してみた

前回、仲値時間にかけて円安になるのか検証してみました。

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09:30の始値で買って、09:55の始値で売るケースを想定したところ、2018年は堅調に収益が積み上がっていますが、それ以前は行ったり来たりといった結果でした。
今回は売買の時間を調整し、収益が最大となるようチューニングをおこなってみました。

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